Robotic Process Automation Opens New Doors For Finance And Risk – Forbes

“Across the industry, companies have been looking for ways to help address high variable costs and stagnant productivity growth against market challenges. The proliferation of new regulations – as well as firms’ own initiatives to improve compliance and reduce risk – have driven up the demand for and market cost of finance and risk talent. And in parallel, the need to demonstrate strong controls to the regulator requires that solutions need to be proven and robust.”

Veja mais em: http://www.forbes.com/sites/steveculp/2017/01/09/robotic-process-automation-rpa-opens-new-doors-for-finance-and-risk/#245420bb772f

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Setups Dinâmicos com Osciladores: Ideias abertas para operar com robôs (Trajecta Open Livro 2)

Nesse segundo livro da série Trajecta Open iremos nos dedicar a sistemas mais complexos que os baseados em médias móveis, do primeiro livro. As estratégias de definição de tendência também serão mais qualificadas em termos de resiliência a possíveis estados de mercado, com quatro modos internos de definição de tendência, utilizando períodos positivos e negativos, como referência.
Também, como nas médias móveis, a adoção de setups dinâmicos com osciladores, como veremos nesse livro, ajuda bastante a diminuir o sobreajuste, uma vez que faz a estratégia depender menos de um ajuste específico de períodos.
Evidentemente que você poderia fazer isso de forma manual, como por exemplo, refazer seu backtesting diariamente. Mas nesse caso, como sempre digo, estaremos fazendo o trabalho do robô, perdendo o sentido de termos um sistema automático ajustado constantemente de forma discricionária.
E, no mínimo, a solução mais elegante é o robô fazer sua própria mudança de ajustes, sendo que apresentarei três opções para isso, com modos de operação pessimista, realista e otimista, e com quatro possibilidades de combinação de períodos, para dois osciladores, sendo um baseado em preços e outro baseado em volumes, conforme diferentes estados assumidos pelo nosso trading system, a partir da medição de seus resultados no mercado. Na verdade, buscamos, mais que elegância, eficácia e ajuste automático a partir da percepção dos resultados fora de nossas expectativas.
Nos ajustes de setups dinâmicos, também iremos modificar a nossa exposição no mercado, alterando o volume de operação, conforme a análise desses estados pelos algoritmos de reação a perdas que forem escolhidos. E, para os três modos de operação apresentados, serão fornecidos exemplos de setups reais, com relatório e análise ordem a ordem dos ajustes feitos e de seus resultados, para facilitar o entendimento da abordagem proposta.

Veja mais em: https://www.amazon.com.br/dp/B01NCOAEAY/ref=sr_1_1?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1482412067&sr=1-1

Robôs Traders: Unindo sorte e visão

Quanto mais olhamos para os detalhes do dia a dia do mercado de capitais, ou ainda o intradiário, mais percebemos oportunidades de ganho de curto prazo.
E essa atraente verdade esconde uma outra verdade inconveniente: o aleatório. Portanto, os traders, mesmo os que operam com posições de alguns dias, conhecidos como positions, não irão escapar das consequências do mercado com movimentos de pura sorte ou azar, onde nem o mais inteligente dos investidores conseguiria prever. Nem mesmo os que dominam a volatilidade ativa, que é uma hipótese que descrevo em meu livro Robôs Investidores.
Afinal, o mercado ainda é a força mais inteligente, pois concentra todas as inteligências de todos traders e investidores, humanos e robôs, e por muitos anos. E faz isso agregando todos os novos movimentos, tick a tick, linha a linha do book e do fluxo de ordens, de todos os instrumentos financeiros existentes.
Mesmo assim, não faltam no mercado, infelizmente, as promessas de oráculos para garantir performance em conta real, provavelmente por terem um ego gigantesco ou uma falta de visão maior ainda, sem contar a possibilidade de estarem apenas buscando o lucro fácil.
E, para complicar o cenário ainda mais, a complexidade, os riscos e as oportunidades crescem exponencialmente quando migramos de traders discricionários para algotraders, que são os traders que operam com algoritmos e robôs traders, pois agora a frequência de operação e sua qualidade dependem apenas de um sistema automático.
E você verá, utilizando cada vez mais os robôs traders, que o automático está evoluindo cada vez mais para o autônomo, que é um efeito cuja principal causa é a evolução da tecnologia de aprendizado de máquina profundo – deep learning – e de todas demais áreas de inteligência artificial, onde destacaria as plataformas alpha, que também tratarei um pouco nesse livro.
Robôs traders com autoajuste ou autosetup, como prefiro referir, onde o backtesting já não é o mais relevante, mas sim os algoritmos de inteligência de máquina dos robôs.
E, talvez, conhecendo mais os limites da sorte e da visão estratégica e de futuro, que são as forças que considero mais relevantes para os robôs traders, seja possível sobreviver com um pouco de razão, nesse belo, mas infinitamente incerto e complexo mercado, buscando lógicas inteligentes para competir como algotrader no universo da operação automática e cada vez mais autônoma.

Veja mais em: https://www.amazon.com.br/dp/B01N0LV3KN/ref=sr_1_20?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1480633949&sr=1-20

High-Frequency Trading: A Primer -Investopedia

“The controversy arises from the concept of best execution. Retail brokerage firms face a potential conflict of interest in that they may be tempted to sell their flow to the highest bidder instead of seeking out the venue that presents the best chance of execution, speed of execution, and most importantly to the end customer, the best price. On the market maker side, the question is an axiomatic one. Why are they willing to pay for the right to trade against this order flow if they are planning on executing the trades at the best available price?”

Veja mais: http://www.investopedia.com/news/highfrequency-trading-primer/

O Banco Robô: A convergência de todos serviços financeiros para o banco do futuro

Os produtos e serviços financeiros serão cada vez mais impactados pela Tecnologia da Inteligência, a nova TI, como prefiro denominar, por considerar que o conceito da antiga tecnologia da informação está obsoleto e já não se aplica à realidade da inteligência de máquina e dos robôs inteligentes.

Aliás, esse é um mercado que, literalmente, a tecnologia está evoluindo nos limites da velocidade da luz.

Nesse cenário, de grande incerteza, surgirá, a meu ver, um novo ator decisivo: o banco robô. Um novo banco, com grande potencial de automação de processos e, principalmente, decisões inteligentes e rápidas, um paradoxo que se destaca a partir de um forte substrato de duas tecnologias de ruptura: o blockchain e a inteligência artificial forte.

Não me parece lógico que os bancos, ou pelo menos alguns deles, que provavelmente são hoje os grandes players internacionais, e que tradicionalmente são as empresas que mais investem em tecnologia no mundo, irão perder a oportunidade de criar a convergência de todos serviços financeiros para modelar as plataformas do banco do futuro.

Mas para isso, existe o desafio de fazer acontecer as plataformas de produtos e serviços financeiros que mais se destacarem no mercado de fintechs e corretoras, que são os novos entrantes e possíveis produtos substitutos desse ecossistema em constante evolução.

Talvez algum desses novos players vença essa corrida, mas os bancos são sem dúvida, pelo expertise em tecnologia e posição estratégica no mercado, os favoritos para construírem o banco robô do futuro e se consolidarem ainda mais como os líderes desse mercado.

Veja mais em: https://www.amazon.com.br/dp/B01N47VZ06/ref=sr_1_16?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1480449259&sr=1-16