Analisando os mercados caóticos

No Mercado de Capitais, e em boa parte do Mercado Financeiro, a maior parte dos indicadores que analisam de alguma forma a entropia buscam fazer isso focados em volatilidade.
Não considero que essa abordagem esteja de todo errada, uma vez que a volatilidade realmente pode ajudar a identificar mercados caóticos, mas o problema é que precisamos de bem mais informações para poder ter maior certeza se o mercado irá seguir determinada tendência, seja ela a que for, ou reagir de forma caótica até voltar aos valores de entropia naturais do instrumento financeiro para o período de tempo que estamos avaliando.
Na verdade esse me parece um problema complexo e apropriado para buscar soluções baseadas em inteligência de máquina e com outros algoritmos.
Outro ponto relevante é que provavelmente não será possível identificar a causa da alta ou baixa entropia, e esse nem é o ponto que buscamos aqui, pois para chegar nesse nível de entendimento seria necessário o robô ter um profundo entendimento do livro de ofertas, fluxo de ordens e fatos novos do mercado em tempo real.
De fato seria muito relevante poder construir um robô com a estratégia do acaso planejado com todo esse potencial – e atualmente trabalho em várias frentes nesse sentido em consultorias no mercado corporativo – mas a complexidade de simular esse arsenal de dados é ainda muito alta.

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Rogerio Figurelli – @ 2018-11-08

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